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資深操盤手談如何構建適合自己的交易體系

52君 發表于 2016-09-29 標簽: 28評論 29847瀏覽

交易體系是一種可以具象化的理念,或者說是交易思維的物化,用來形成自己熟練掌握的交易準則或者習慣。一個精心打造的交易系統,好比自己駕駛多年的座駕,你會對車況了如指掌,也可以操控自如,只要車子精心保養,就可以駕駛它自由馳騁。


可以這么講,交易系統是一個交易員的心血結晶,它體現了交易員的交易哲學。所以交易體系不具有普適性,也就是說一個交易系統只有在它的創造者手中才能發揮出最大效果。所以只有打造出自己的交易系統才能走上穩定盈利的道路。


  交易體系構建過程:理性的自我分析——構建交易體系框架——檢驗和完善交易體系;


  一、理性的自我分析
  為什么把理性的自我分析放在第一位,是因為只有清晰的了解自己的性格,理性認識自己擅長的領域,這種前提下構建形成的交易體系才可能長期的堅持下去。如果交易體系不符合自己的性格特征,那么不斷的情緒沖擊、信心的反復受挫最終會導致自己對交易體系的質疑直至放棄。


  打個比方,假設一個交易系統每天的波動率水平是5%以上,資金最大的回撤是30%,但年盈利預期是100%;當整個市場震蕩向上,看著漲停板一堆股票,而自己的投資組合卻浮虧20%,這時候你和可能會陷入迷茫,考慮放棄這套系統了,下定決心將股票扔掉之后,拋掉的票迅速逆轉拉升絕塵而去。。。


  適合自己的交易體系,一定是讓自己很“舒適”的體系,無關乎倉位、無關于市場、也無關于漲跌。如果你的持倉讓自己整天提心吊膽、夜不能寐,不能說這套交易系統不好,但這套交易系統一定不適合你,你也很難通過這套體系實現穩定盈利。因此,適合自己的交易體系應該是與自己個性、習慣、關注點能夠充分契合的交易體系。我們應分析自己的性格特點,看自己適合什么樣的交易模式。


  自我分析主要涵蓋性格特點、個人資源、擅長方式等等。


  性格特點需要判斷自己是“激進”還是“穩健”型投資人。前者適合選擇集中倉位的強勢個股交易策略,能承擔較大的波動率,但收益彈性也較大;后者適合做一定數量的投資組合,享受投資組合帶來的市場平均收益或者超額收益。


  個人資源主要是指自己的能力強項在哪里,擅長宏觀經濟分析、擅長企業財務分析、擅長捕捉市場熱點、擅長把握政策方向、對某個行業了如指掌或者其他。任何一個強項都可以幫助你提高相對應交易體系的勝率和風險回報比,幫助你更大概率的實現穩定盈利。


  擅長方式主要是指擅長什么樣的交易模式。交易模式的關鍵環節包括進場策略、持倉周期、頭寸安排等。我們要根據自己的性格特點,以及歷史的交易情況,來固化我們擅長的交易模式。比如需要認清自己適合短線交易還是波段趨勢交易,如果你對盤面波動非常敏感,建議你使用短線系統,如果你認為短線的波動并不能讓你體會到交易所帶來的快樂,你應該屬于波段趨勢交易者,建議你使用波段趨勢系統進行交易。


  在交易初期,我們會不斷嘗試各種模式,但慢慢會發現,我們對其中某一種模式更有親切感,盈利的概率更大。那么我們就應該以此種模式為基礎來梳理、構建、完善自己的交易模式。比如,進場時,傾向于短線交易,選擇15分鐘或者更短周期的K線來分析行情;進場策略上,傾向于選擇振蕩收窄后的突破時機進場;資金分配上,傾向于低風險,初次倉位20%以內,初始虧損1%或者收益回撤1%平倉等。交易體系的每一個模塊都應該是我們擅長的,或者說與我們的個性特性相輔相成的,只有如此,才能構建一個相對穩定的交易體系。


     二、構建交易體系框架
  在清晰的進行自我分析之后就可以進一步構建適合自己的交易體系,具體包含以下內容:策略選擇模塊、交易時間框架、交易信號判斷、資金管理系統、倉位管理系統、風險控制模塊等幾大內容;


  策略選擇模塊:
  完整的交易體系,一定不會依靠單一的交易策略。比如在牛市中,板塊輪動明顯,絕大部分個股都會走出明顯的上升趨勢,這種態勢下,精選個股,買定離手耐心持有就是最好的交易策略(利用風控做好回撤控制);在猴市和熊市中,對強勢板塊和個股的及時參與,集中持股,短周期的交易則成為主要的交易策略;
  因此判斷市場環境、建立不同的交易策略是一個完整交易體系的主要骨架,猶如人的眼睛和大腦,在去往目的過程中幫我們辨明方向。


  明確交易時間框架:
  交易時間框架主要指一筆完整的交易所對應的時間周期,超短線通常為隔日交易,主要在5分鐘級別作為持股時間;波段交易可以是幾天、幾周甚至幾個月為周期;中長線交易甚至可以做到幾年周期的持股;總之不同的交易時間框架對應不同的持股時間、不同的進出場信號、不同的波動率水平、不同的風險控制手段、不同的資金管理系統等等;


  同樣道理,對應每一筆交易,不同的時間框架也有不同的預期收益率。打個比方,對于股指日內閃電交易來說,單筆交易預期收益率有千分之幾,但可能擁有極高的勝率和極高的資金周轉率,前期被查的那個在股指盈利20億的貿易公司就是類似交易策略;做隔日超短線交易來說,每筆交易能有2,3個點已算不錯;但對于日線以上級別的交易來說,這個預期利潤率水平可能還不夠止損成本。


  在大部分投資人情況看來,他們并不清楚自己交易時間框架的時候,有可能看著分時圖的買點進場,卻想著賺周線級別的利潤,這種混亂的時間框架帶來的長期交易效果是很難賺錢的。


  清晰的交易信號:不同的交易體系具有不同的交易信號,但這些交易信號一定要清晰明了,具有明確的定義以及便與執行的特征。就拿趨勢交易系統來說,股價對均線突破的確認、短中期均線的金叉、N日新高的突破等等都可以作為交易信號;


  資金管理系統:資金管理用來控制交易的整體風險、控制賬戶的波動率水平。例如初始時候,限定每筆交易承擔一定比例總資產的風險;安全墊累積完畢后,逐步擴大每筆交易承擔的風險比例,以便增加賬戶的收益彈性;


  倉位管理:超短線交易一般不考慮加減倉,波段交易則會遇到倉位管理問題,加減倉信號一般等同于買入賣出交易信號。加倉行為是對初始倉位的判斷進一步印證之后的擴大盈利的手段,減倉則相反。加倉一般采用金字塔方法,減倉相反;


  一定要避免在盈利頭寸上面加比初始倉位更重的頭寸,這樣很容易掙錢變虧錢,另外就是不輕易在虧損頭寸上面加倉攤低成本,就好比一個壞學生,你去賭他回心轉意天天用功學習,這種概率并不大,還不如把寶都押在好學生身上,畢竟好學生變壞的概率要小得多。


風險控制:兩個核心要素:保本首當其沖、其次控制利潤回撤。不同階段要有明確的風險控制規則,規則力求簡單明了,易于執行;通常包含止損位設定、單筆交易的底倉量、利潤回撤時候的處理辦法等等;簡單來講就是本金虧損到一定比例要迅速縮減倉位尋找虧損原因,是交易問題還是系統性風險來臨,其次盈利安全墊累積完畢之后,盈利回撤一定比例也應當做同樣的事情,還有就是利用投資組合等等手段去降低賬戶波動率水平.


  心態控制:在構建適合自己的交易體系過程中,要建立起一套對應的心態管理辦法。也就是能讓自己堅持執行交易信號的心理特征。如何正確面對虧損,如何培養耐心,如何放棄一部分利潤,面對連續虧損如何去調整心態等等;舉個例子,最簡單的一點,實際上虧損并不可怕,最可怕的是害怕虧損,類似的心理層面的邏輯有很多自我暗示可以去擺脫。總之良好的心理狀態才是交易體系中最強大的支撐。


  三、檢驗和完善交易體系
  實戰檢驗是構建交易系統過程中最重要的一個環節,有幾個好的方法,持之以恒的做下去,不斷的回顧自己的每一筆交易,從中提煉出最適合自己的交易體系,不斷完善。


  1、每天堅持做交易筆記,對每一筆交易進行記錄,尤其是交易的原因、市場和板塊當時情況等等。
  2、定期回溯賬戶的所有交易記錄,記錄盈利和虧損來源于哪些交易,尤其是哪些大幅盈利,哪些大幅虧損,導致出現大幅盈利和虧損的原因是什么。
  3、不斷的強化記憶帶來大幅盈利的那些交易的過程,不斷重復審視導致大幅虧損交易的原因,制定策略避免再次出現單筆交易大幅虧損的可能。
  4、將盈利交易的共性要素提煉成交易體系的每個細節,并且牢記在心,必須注意,無論發生任何事情,都要嚴格按照提煉出來的細節進行交易。
  5、尤其要不斷通過交易日記記錄每天的心理波動,尤其面對超預期波動時候的心理波動,找到紓解和平滑心理的各種心理暗示,鍛造一顆強大而平和的內心。

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全部評論(29)

圣陽 2017-09-20 20:50:07

加倉一般采用金字塔方法,減倉相反

用戶47402 2017-05-28 09:19:51

不善于總結經驗教訓的人,請遠離股市吧。

迎接朝陽 2017-04-23 11:02:03

風險控制:兩個核心要素:保本首當其沖、其次控制利潤回撤。不同階段要有明確的風險控制規則,規則力求簡單明了,易于執行;通常包含止損位設定、單筆交易的底倉量、利潤回撤時候的處理辦法等等;簡單來講就是本金虧損到一定比例要迅速縮減倉位尋找虧損原因,是交易問題還是系統性風險來臨,其次盈利安全墊累積完畢之后,盈利回撤一定比例也應當做同樣的事情,還有就是利用投資組合等等手段去降低賬戶波動率水平.

不忘初心 2017-04-21 08:42:31

hao .

我是學徒 2017-03-19 16:36:40

本文對我有一定幫助,謝謝52.
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